古扎拉蒂《计量经济学基础》学习指南

本书是一本经典的初级计量经济学教材，第一版问世至今已有三十年。对于初涉计量经济学而又没有太多数学背景的读者来说，这本书可以帮助你在短时间内了解计量经济学的脉络。本书的主要特点是：

1．读者不需要高深的数学知识，只要具备基本的数学知识就可以阅读本书；

2．运用大量的经济计量模型实例，特别是图形进行分析，易于读者的理解；

3．书中突出强调了计量经济学对经济和金融数据的应用分析，一些模型的引用对相关专业的读者解决实际问题很有指导意义。

古扎拉蒂《计量经济学基础》（第5版）更加注重书中所用现实数据的适用性和及时性。事实上，本书增加了大约15个说明性例子和30多个章末习题，还更新了上一版中约20个例子和20多个习题的数据。第五版的具体改动如下：

1．第3章介绍的经典线性回归模型（CLRM）背后的假定现在清楚地区分了固定回归元（解释变量）和随机回归元。我们还讨论了这种区分的重要性。

2．第6章的附录讨论了对数、博克斯一考克斯变换和各种增长表达式的性质。

3．现在，第7章不仅讨论了单个回归元对因变量的边际影响，还讨论了所有解释变量同时变化对因变量的影响。本章还按照第3章讨论模型同样的结构重新组织了内容。

4．第1l章对各种异方差检验进行了比较。

5．第12章就结构变化对自相关的影响进行了全新的讨论。

6．第13章新增的专题包括数据缺失、非正态误差项和随机回归元。

7．第14章讨论的非线性回归模型增加了博克斯一考克斯变换的一个具体应用。

8．第15章增加了几个新的例子，以说明logit和probit模型在各个领域的应用。

9．有关面板数据回归模型的第16章进行了全面修订，并用几个具体应用加以解释。

10．现在的第17章增加了对希姆斯和格兰杰因果检验的深入讨论。

11．第21章现在全面地讨论了平稳和非平稳时间序列以及与各种平稳性检验有关的几个问题。

12．第22章增加了对如下问题的讨论：为什么在有些情况下为了使一个时间序列变得平稳而对它取一阶差分可能是不太适当的方法。

除了这些具体的改动之外，以前版本中的疏漏和打印错误也得以订正，而且还使得某些章节的专题讨论变得更加合理。

达摩达尔•N•古扎拉蒂，西点军校的经济学荣誉退休教授，他曾在纽约城市大学执教25年多，之后又在纽约美国西点军校政治科学系执教17年，古扎拉蒂在美国及世界知名的学术期刊上发表了大量论文，这些期刊包括《经济学与统计学评论》（Review of Economics and Statistics）、《经济学杂志》（Economic Journal）、《金融与数量分析杂志》（Journal Of Financial and Quantitative Analysis）和《商学杂志》（Journal of Business）等，他的计量经济学教材被翻译成多种语言出版。古扎拉蒂博士曾在英国谢菲尔德大学、新加坡国立大学管理学院等任访问教授。他也曾在澳大利亚、孟加拉国、德国、印度、以色列、毛里求斯、韩国、中国等国家讲授微观和宏观经济学专题。

唐•C•波特，统计学博士，目前足南加州大学马歇尔商学院信息与运筹管理系的助理教授，2001～2006年她曾是乔治城大学麦克多诺商学院的助理教授，而此前她是纽约大学艺术与科学研究院心理系的访问教授，她的研究领域包括范畴分析、多变量建模及其心理学中的应用，她还是《商业统计学精要》（Essentials of Business Statistics）的作者之一。

以下为古扎拉蒂教授具体介绍

 1  人物简介

古扎拉蒂1960年本科毕业于印度孟买大学，随后又分别于1963年和1965年从著名的芝加哥大学（University of Chicago）获得了MBA学位和PhD学位。

 2  主要著作

古扎拉蒂著述颇丰，曾在许多国际著名的学术期刊上发表文章。包括Review of Economics and Statistics，Economic Journal，Journal of Financial and Quantitative Analysis和Journal of Business等等。他也是著名期刊Journal of Quantitative Economics的编委之一。此外他也有多本书籍出版，其中最有名的莫过于《计量经济学精要》一书，20多年来已经再版多次，被译为多种文字。

 3  其他方面

古扎拉蒂博士曾在英国谢菲尔德大学、新加坡国立大学管理学院等任访问教授。他也曾在澳大利亚、孟加拉国、德国、印度、以色列、毛里求斯、韩国、中国等国家讲授微观和宏观经济学专题。

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